В курсе излагаются общие принципы и подходы, используемые при построении алгоритмов оценивания как в линейных, так и в нелинейных задачах. Значительное внимание уделяется задачам синтеза алгоритмов оценивания постоянных величин на основе детерминированного подхода, не требующего привлечения понятий теории вероятностей, а также наиболее распространенных стохастических алгоритмов на основе небайесовского и байесовского подходов. Анализируется взаимосвязь алгоритмов, получаемых в рамках рассматриваемых подходов при различном объеме априорной информации. Методы и алгоритмы, полученные для постоянного вектора, обобщаются применительно к оцениванию случайных последовательностей и процессов, наиболее важными из которых являются алгоритмы калмановского типа.